نظام التداول ستوشاستيك

ماسد و ستوشاستيك: استراتيجية مزدوجة الصليب.

اسأل أي تاجر تقني وانه سوف اقول لكم ان هناك حاجة الى المؤشر الصحيح لتحديد فعالية تغيير بالطبع في أنماط أسعار الأسهم. ولكن أي شيء أن واحد "الحق" مؤشر يمكن القيام به لمساعدة التاجر، واثنين من مؤشرات مجانية يمكن أن نفعل ما هو أفضل. تهدف هذه المقالة إلى تشجيع المتداولين على البحث عن كروس أوفر صعودي متزامن وتحديده مع تقاطع مؤشر ستوكاستيك الصعودي ثم استخدام هذا كنقطة دخول للتداول.

إقران مؤشر ستوكاستيك و ماسد.

البحث عن اثنين من المؤشرات الشعبية التي تعمل بشكل جيد معا أدى إلى هذا الاقتران من مذبذب مؤشر ستوكاستيك والانحراف المتوسط ​​التقارب التقارب (ماسد). يعمل هذا الفريق لأن مؤشر ستوكاستيك يقارن سعر إغلاق السهم إلى نطاقه السعري على مدى فترة معينة من الوقت، في حين أن مؤشر الماكد هو تشكيل اثنين من المتوسطات المتحركة المتباعدة عن والتقارب مع بعضها البعض. هذه التركيبة الديناميكية فعالة للغاية إذا ما استخدمت لأقصى إمكاناتها. (للاطلاع على القراءة الخلفية لكل من هذه المؤشرات، انظر التعرف على مؤشرات التذبذب: ستوشاستيك و التمهيدي على ماسد.)

هناك عنصران لمؤشر ستوكاستيك:٪ K و٪ D. و٪ K هو الخط الرئيسي الذي يشير إلى عدد الفترات الزمنية، و٪ D هو المتوسط ​​المتحرك ل٪ K.

فهم كيفية تشكيل مؤشر ستوكاستيك هو شيء واحد، ولكن معرفة كيف سيكون رد فعل في حالات مختلفة هو أكثر أهمية. على سبيل المثال:

تحدث المشغلات الشائعة عندما ينخفض ​​خط K٪ عن 20 - يعتبر السهم ذروة البيع، وهو إشارة شراء. إذا كان قمم٪ K أقل بقليل من 100، ثم رأسا إلى الأسفل، يجب أن يباع السهم قبل أن تنخفض القيمة إلى ما دون 80. عموما، إذا كانت قيمة٪ K ترتفع فوق٪ D، فإن إشارة الشراء يشار إليها بهذا الكروس، القيم أقل من 80. إذا كانت أعلى من هذه القيمة، يعتبر الأمان ذروة شراء.

كما أداة التداول تنوعا التي يمكن أن تكشف عن زخم الأسعار، ماسد هو أيضا مفيد في تحديد اتجاه السعر والاتجاه. مؤشر ماكد لديه ما يكفي من القوة ليقف وحده، ولكن وظيفتها التنبؤية ليست مطلقة. تستخدم مع مؤشر آخر، يمكن للماكد رفع حقا ميزة التاجر. (تعرف على المزيد حول التداول في الزخم في مومنتوم ترادينغ ويث ديسيبلين).

إذا احتاج المتداول إلى تحديد قوة الاتجاه واتجاه السهم، فإن تراكب خطوط المتوسط ​​المتحرك على الرسم البياني لماكد هو مفيد جدا. ويمكن أيضا أن ينظر إلى ماسد على شكل رسم بياني فقط. (مزيد من المعلومات في مقدمة إلى الرسم البياني ماسد.)

لتحقيق هذا المؤشر المتذبذب الذي يتقلب فوق وتحت الصفر، مطلوب حساب ماسد بسيط. من خلال طرح المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 يوما (إما) لسعر الورقة المالية من متوسط ​​متحرك لمدة 12 يوما لسعره، يتم تشغيل قيمة مؤشر متذبذب. مرة واحدة يتم إضافة خط الزناد (إما لمدة تسعة أيام)، المقارنة بين اثنين يخلق صورة التداول. إذا كانت قيمة الماكد أعلى من المتوسط ​​المتحرك لمدة تسعة أيام، فإنه يعتبر متوسط ​​كروس المتحرك المتحرك الصاعد.

من المفيد ملاحظة أن هناك بعض الطرق المعروفة لاستخدام ماسد:

وقبل كل شيء هو مشاهدة الاختلافات أو كروس من خط الوسط من الرسم البياني. فإن مؤشر الماكد يوضح فرص الشراء فوق الصفر وبيع الفرص أدناه. آخر يلاحظ المتوسط ​​المتحرك خط عمليات الانتقال وعلاقتها مع خط الوسط. (لمزيد من المعلومات، انظر التداول ماكد الاختلاف.)

تحديد ودمج عمليات الانتقال الصاعدة.

لتكون قادرة على تحديد كيفية دمج كروس الماكد الصاعد والانتقال العشوائي الصعودي إلى استراتيجية تأكيد الاتجاه، كلمة "الصاعد" يحتاج إلى تفسير. في أبسط المصطلحات، "الصاعد" يشير إلى إشارة قوية لارتفاع الأسعار بشكل مستمر. إشارة صعودية هي ما يحدث عندما يتجه المتوسط ​​المتحرك بشكل أسرع فوق المتوسط ​​المتحرك البطيء، مما يخلق زخما في السوق ويقترح المزيد من زيادات الأسعار.

في حالة ماسد الصعودي، سيحدث ذلك عندما تكون قيمة المدرج التكراري فوق خط التوازن، وأيضا عندما يكون خط الماكد أكبر من قيمة المتوسط ​​المتحرك لمدة تسعة أيام، ويسمى أيضا "خط إشارة ماسد." يحدث الاختلاف الصعودي لمؤشر ستوكاستيك عندما تمرر قيمة K٪ النسبة D، مما يؤكد حدوث تحول محتمل في السعر.

كروسوفرز إن أكتيون: جينيسي & أمب؛ ويومينغ Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: غور)

وفيما يلي مثال على كيفية ومتى لاستخدام الصليب العشوائي و ماسد الصليب المزدوج.

لاحظ الخطوط الخضراء التي تظهر عند تحرك هذين المؤشرين في المزامنة والعبور شبه مثالية يظهر على الجانب الأيمن من المخطط.

قد تلاحظ أن هناك حالتين عندما يكون كل من ماسد و ستوشاستيك على مقربة من العبور في وقت واحد - يناير 2008، منتصف مارس ومنتصف أبريل، على سبيل المثال. حتى أنها تبدو وكأنها عبور في نفس الوقت على الرسم البياني لهذا الحجم، ولكن عندما نلقي نظرة فاحصة، ستجد أنها لم تعبر في الواقع في غضون يومين من بعضها البعض، والذي كان معيارا لإعداد هذا المسح الضوئي. قد تحتاج إلى تغيير المعايير بحيث تقوم بتضمين كروسات تحدث ضمن إطار زمني أوسع، بحيث يمكنك التقاط التحركات مثل تلك الموضحة أدناه.

من المهم أن نفهم أن تغيير معلمات الإعدادات يمكن أن يساعد في إنتاج خط اتجاه طويل الأمد، مما يساعد المتداول على تجنب حدوث انحراف. يتم تحقيق ذلك باستخدام قيم أعلى في إعدادات الفاصل الزمني / الفترة الزمنية. ويشار إلى هذا عادة باسم "تجانس الأشياء". التجار النشطون، بالطبع، استخدام إطارات زمنية أقصر بكثير في إعدادات المؤشرات الخاصة بهم، وسوف تشير إلى مخطط لمدة خمسة أيام بدلا من واحد مع أشهر أو سنوات من تاريخ الأسعار.

أولا، ابحث عن عمليات الانتقال الصاعدة التي تحدث في غضون يومين من بعضها البعض. نضع في اعتبارنا أنه عند تطبيق استراتيجية ستوكاستيك و ماسد المزدوج الصليب، من الناحية المثالية يحدث كروس تحت خط 50 على مؤشر ستوكاستيك للقبض على حركة سعر أطول. ويفضل أن تريد أن تكون قيمة الرسم البياني أو تتحرك أعلى من الصفر في غضون يومين من وضع التجارة الخاصة بك.

نلاحظ أيضا أن مؤشر الماكد يجب أن يعبر قليلا بعد مؤشر ستوكاستيك، لأن البديل قد يخلق إشارة كاذبة للاتجاه السعر أو مكان لكم في الاتجاه الجانبي.

وأخيرا، فمن الأسلم تداول الأسهم التي تتداول فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم، ولكنها ليست ضرورة مطلقة.

هذه الاستراتيجية تعطي التجار فرصة للاستمرار للحصول على نقطة دخول أفضل على الأسهم المتجهة نحو الاتجاه الصعودي أو أن تكون أكثر سعادة أن أي اتجاه هبوطي يعكس حقا نفسه عندما الصيد في القاع لعقود طويلة الأجل. ويمكن تحويل هذه الاستراتيجية إلى مسح حيث يسمح برنامج الرسوم البيانية.

مع كل ميزة أن أي استراتيجية يعرض، هناك دائما عيب لهذه التقنية. لأن الأسهم عادة يستغرق وقتا أطول ليصطف في أفضل موقف الشراء، والتداول الفعلي للسهم يحدث أقل في كثير من الأحيان، لذلك قد تحتاج إلى سلة أكبر من الأسهم لمشاهدة.

يتيح مؤشر ستوكاستيك و ماسد المزدوج للتاجر تغيير الفترات الزمنية، وإيجاد نقاط دخول مثالية ومتسقة. بهذه الطريقة يمكن تعديلها لتلبية احتياجات كل من التجار النشطين والمستثمرين. تجربة مع كل من فترات مؤشر وسترى كيف عمليات الانتقال سوف يصطف بشكل مختلف، ومن ثم اختيار عدد الأيام التي تعمل بشكل أفضل لنمط التداول الخاص بك. قد ترغب أيضا في إضافة مؤشر رسي إلى المزيج، لمجرد التسلية. (اقرأ ركوب مؤشر القوة النسبية روليركوستر لمزيد من المعلومات حول هذا المؤشر.)

وبشكل منفصل، فإن مؤشر ستوكاستيك و ماسد يعملان في أماكن فنية مختلفة ويعملان بمفردهما. وبالمقارنة مع مؤشر ستوكاستيك الذي يتجاهل هزات السوق، يعتبر مؤشر الماكد خيارا أكثر موثوقية كمؤشر تداول وحيد. ومع ذلك، تماما مثل اثنين من رؤساء، ومؤشرين عادة ما تكون أفضل من واحد! و ستوكاستيك و ماسد هي الاقتران المثالي ويمكن أن توفر لتجربة تداول محسنة وأكثر فعالية.

لمزيد من القراءة حول استخدام مؤشر ستوكاستيك و ماسد معا، راجع القوى المشتركة قوة التقط الاستراتيجية.

مؤشر ستوكاستيك: عندما يعمل، عندما لا و لماذا.

مؤلفو القسم العلوي.

مؤشر ستوكاستيك: عندما يعمل، عندما لا و لماذا.

ستيف بالمكويست.

تتكون قاعدة البيانات الخاصة بي من حوالي ألفي سهم مع متوسط ​​حجم يومي فوق 200،000 سهم يوميا. يمكنني استخدام قاعدة البيانات هذه للاختبار لأنها هي نفسها التي يمكنني استخدامها للتداول. أود أن أتعامل مع الأسهم التي لا يقل حجمها عن 200،000 سهم، لأن الأسهم ذات الحجم المنخفض قد يكون لها عرض عريض / طلب، وقد يكون من الصعب الوصول إلى أو الخروج من الوقت الذي يتحرك فيه السهم. وتوفر قاعدة بيانات الأسهم لعام 2000 الكثير من الفرص التجارية، لذلك لا داعي للتعامل مع القضايا الإضافية المتعلقة بالمخزون المنخفض الحجم.

وكان عام 2008 عاما صعبا بالنسبة للأسهم، وظروف السوق يمكن أن تؤثر على معظم الأنظمة التجارية، لذلك نظرت إلى جميع إشارات الشراء العشوائية خلال السنة التقويمية 2007. وترد النتائج في الجدول أدناه، (الجدول 2: الصفقات الأساسية في عام 2007) . كان هناك أكثر من عشرين ألف مؤشر شراء ستوكاستيك خلال السنة التقويمية 2007، ولكن نصفهم فقط كان الفوز في الصفقات وكان العائد السنوي لجميع الصفقات سلبيا. نظرت أيضا إلى ستة عشر ألف ستوشاستيك شراء إشارات التي وقعت خلال عام 2006 ووجدت أن خمسين في المئة منهم كانت الفوز الصفقات. وقد تحققت أرباح سنوية طفيفة، لكنها كانت أقل من عائد شراء وعقد سبس.

الجدول 2: الصفقات الأساسية في عام 2007.

في جميع السنوات الثلاث من بيانات الاختبار لمؤشر ستوكاستيك، أدت إشارات الشراء إلى عوائد ضعيفة، مع احتمالات أن تكون التجارة الفائزة مساوية أو أقل من عملة واحدة. بعد النظر في نتائج عشرات الآلاف من الصفقات على مدى فترة ثلاث سنوات مع قاعدة بيانات من حوالي 1500 أسهم مختلفة، يبدو أن استخدام مؤشر ستوكاستيك كإشارة توقيت لتداول الأسهم على المدى القصير أمر مشكوك فيه في أحسن الأحوال.

الشيء المثير للاهتمام هو أن الكثير من التجار يفعلون هذا بالضبط. بعض لديها مجموعة من الأسهم الخاصة التي ترغب ومن ثم استخدام مؤشر ستوكاستيك إلى إدخالات الوقت. لقد سمعت من التجار أن الإقلاع عن التداول بعد محاولة هذا لأنه في رأيهم، & لسو؛ التداول لا يعمل و [رسقوو]؛. هناك أشخاص أن جيدا في التداول وأنها قد حللت بشكل عام أداة التداول أو النظام ويكون لديهم فهم جيد جدا للطبيعة الإحصائية للتجارة ومعرفة كيفية استخدام أدوات مختلفة في بيئات السوق المختلفة ووضع نفسها لتحقيق الربح إذا كان السوق أو إعداد المخزون يفعل الشيء العادي في حالة معينة. والمخاطر التي تهدد المال دون هذه المعلومات تأمل فقط أن يعمل النظام. الأمل هو جزء مهم من الحياة، ولكنها ليست أداة التداول. فمن الأفضل أن نفهم بوضوح كيف تعمل الأشياء بدلا من مجرد الحصول على كل متحمس بعد بضعة أمثلة جيدة ونتوقع أن هذه الأداة سوف تتصرف دائما بنفس الطريقة. التداول دون فهم كيفية أداء أداة في ظروف السوق المختلفة واستخدام معايير مختلفة هو دعوة للكوارث.

عند تقييم أداة التداول أو النظام أريد اختبار كل معلمة وافتراض في ذلك، وأنا لا أريد أن أفترض أي شيء، أريد أن أعرف كيف أن كل جزء من التعريف، وظروف السوق تأثير النتائج. هذا هو التداول البيانات مدفوعة. أريد التجارة استنادا إلى البيانات، وليس الافتراضات. في الاختبار العشوائي السابق استخدمنا لمدة خمسة أيام. نحن بحاجة لمعرفة ما إذا كانت الاختلافات حول هذا الوقت القابضة تؤثر تأثيرا قويا على نتائج التداول.

اختبرت آثار فترة الحجز عن طريق إجراء الاختبارات باستخدام فترات من ثلاثة، خمسة، وسبعة أيام. ويرد في الجدول 3 أدناه موجز لنتائج تباين فترة الحجز خلال كل من السنوات الثلاث التي تم اختبارها.

الجدول 3: النظام الأساسي - 3، 5 & أمب؛ 7 أيام القابضة.

وتشير النتائج المبينة في الجدول 3 إلى أنه بالنسبة للسنوات الثلاث التي تم اختبارها، فإن اختلاف وقت عقد نظام الشراء العشوائي لا يؤثر تأثيرا كبيرا على النتائج. هناك عدد من أنظمة التداول التي تظهر نتائج أفضل بكثير من مجرد شراء الأسهم عندما يتحرك مؤشر ستوكاستيك من أقل من 20 إلى 20 أعلاه.

وهناك الكثير من التجار استخدام هذه التقنية لأنها شهدت أمثلة من الأوقات عندما يعمل. وبطبيعة الحال، حتى ساعة توقف هو الحق مرتين في اليوم. فمن الممكن لجعل عدد قليل من الصفقات والحصول على الحظ من خلال ضرب العديد من الفائزين على التوالي باستخدام هذه التقنية. وتظهر الاختبارات التي أجريت خلال عام 2008 عددا من الصفقات التي حققت أرباحا تزيد على ثلاثين بالمئة خلال بضعة أيام فقط، ولكن إذا تم تداول النظام بشكل منتظم، فمن المحتمل جدا أن التجار الذين يستخدمون شراء ستوكاستيك قد فقدوا المال خلال عام 2008.

تذكر أن التداول هو عمل إحصائي. حتى عندما تكون الاحتمالات فقط 50-50 سيكون هناك بعض الناس الذين هم الفائزين كبيرة. تخيل ستين أربعة تجار في غرفة وكلها تستخدم شراء عندما يتحرك مؤشر ستوكاستيك فوق 20، عقد لمدة خمسة أيام ثم بيع النظام. كل أربعة وستون تجار اختيار واحد من العديد من إشارات مؤشر ستوكاستيك في يوم معين وأدخل المواقف. بعد أسبوع كنا نتوقع أن نرى حوالي ثلاثين من التجار مع الصفقات الفائزة ونفس العدد مع الصفقات الخاسرة. إذا كان الجميع يأخذ تجارة أخرى ثم في نهاية الأسبوع الثاني فإننا نتوقع حوالي نصف التجار اثنين وثلاثين التقاط الصفقات الفوز في الأسبوع الأول من الحصول على الصفقات الفائزة في الأسبوع الثاني. وهكذا، بعد أسبوعين من حوالي ستة عشر تاجر اثنين من الفائزين على التوالي، والجميع لديه واحد على الأقل الخاسر. وبعد الأسبوع الثالث، سيحصل ثلاثة تجار على ثلاثة فائزين على التوالي، مع وجود خاسر واحد على الأقل. وبعد الأسبوع الرابع، سيحصل أربعة تجار على أربعة فائزين على التوالي.

إذا قابلنا التجار حول النظام في نهاية أربعة أسابيع سوف نجد أن عدد قليل شهدت كل التجارة تفقد المال، وربما يشعرون أنه هو نظام سيئ. معظم التجار شهدت نتائج مختلطة، وأنها قد تكون على استعداد لمحاولة ذلك لفترة أطول. التجار الأربعة الذين رأوا جميع صفقاتهم تصبح مربحة من المرجح أن تتحدث غاية في النظام والبدء في صنع الصفقات أكبر، ناهيك عن إخبار جميع أصدقائهم ما هو نظام عظيم هو عليه.

إذا كنت ذاهب للتجارة لفترة طويلة، وجعل عدد كبير من الصفقات على مدى بضع سنوات، فمن المرجح جدا أن نرى النتائج يجري على غرار تحليلنا السابق الآلاف من الصفقات للنظام ستوكاستيك في كل من سنوات الاختبار الثلاثة؛ حوالي نصف سيكون الفائزين ونصف الخاسرين. على المدى الطويل كنت من المرجح أن مجرد زبد الحساب. بالطبع سيكون هناك فترات حيث ترى عددا من الفائزين على التوالي، تماما مثل من الممكن أن نرى أربعة أو خمسة رؤوس على التوالي عند الوجه عملة واحدة. معرفة ما هي احتمالات الفوز الصفقات على عدد كبير من الصفقات مهم في فهم ما إذا كان أو لم تكن تقنية التداول يستحق استخدام. هناك تقنيات التداول التي تعطي المتداولين حافة، وإشارة ستوكاستيك الأساسية فقط لا أحد منهم. إذا كنت تتداول نظام لم يتم تحليله بالكامل، كنت تقود السيارة مع عينيك مغلقة. قد لا تعطل على الفور، ولكن في نهاية المطاف سوف.

واحدة من مزايا نظم اختبار اختبار الظهر هو أنه يمكنك محاولة تعديلات مختلفة والمرشحات ونرى كيف أنها تؤثر على نتائج التداول. بعد المسح من خلال عدد من الصفقات التي قام بها نظام ستوكاستيك شراء إشارة بسيطة، لاحظت أن العديد من الأسهم أظهرت عددا من إشارات شراء (مؤشر ستوكاستيك انتقل من أقل من عشرين إلى عشرين) التي كانت قريبة نسبيا معا وأسفرت عن فقدان الصفقات. ويرد مثال على هذه الخاصية في الرسم البياني أدناه، (الشكل 3: غوغ).

كانت هناك خمسة إشارات شراء مؤشر ستوكاستيك قريبة نسبيا من بعضها البعض كما هو موضح بالأسهم المتجهة لأسفل في الرسم البياني، ولكل واحد منها أن يؤدي إلى خسارة في التجارة. نظرا لوجود عدد من الرسوم البيانية مع إشارات الشراء العشوائية هذه التي ظهرت عن كثب والتي أظهرت صفقات خاسرة، أردت أن أرى ما سيكون له تأثير على نظام الشراء العشوائي البسيط إذا كنت أطلب أن يقوم النظام فقط بتبادل إشارات الشراء العشوائية (خطوة من الأسفل عشرين إلى أكثر من عشرين) عندما كان مؤشر ستوكاستيك أقل من عشرين لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل (خمسة عشر يوما متتالية).

يظهر الرسم البياني التالي (الشكل 4: فمك أعلاه) مثالا لمخزون حيث كان مؤشر ستوكاستيك أقل من عشرين لمدة خمسة عشر يوما على الأقل ثم انتقل فوق العشرين. وتتميز إشارة شراء ستوكاستيك بالسهم لأسفل، وبعد إشارة فمك للشراء تجعل تشغيل النقطة التسعة سريعا. يوضح المثال نوع الإشارة التي أبحث عنها، ولكن لمعرفة ما إذا كان يحسن النتائج نحن بحاجة إلى النظر في عدد كبير من الصفقات على مدى عدة فترات زمنية. في القسم التالي من هذه المقالة سوف نحدد بوضوح هذا النظام التجاري العشوائي المعدل وننظر في كيفية مقارنة نتائج الاختبار مع نظام ستوكاستيك الأساسي.

النظام العشوائي المعدل.

كان هناك عدد من الأمثلة الملحوظة لهذا التعديل لنظام ستوكاستيك الأساسي تحسين النتائج، ولكن مرة أخرى بعض الأمثلة لا تثبت شيئا. إذا كنت تتداول بناء على أمثلة قليلة من شيء يعمل واستخدام هذه التقنية في جميع ظروف السوق، لديك فرصة جيدة جدا لفقدان المال. فبدلا من التداول استنادا إلى بضعة أمثلة جيدة، علينا أن ننظر إلى العديد من الصفقات على فترات السوق المختلفة لتحديد ما إذا كانت الأداة مفيدة.

القواعد الأربعة لنظام شراء ستوكاستيك المعدل هي:

لا تنظر إلا في الأسهم التي كان مؤشر ستوكاستيك دونها خمسة عشر لكل من الخمسة عشر يوما الأخيرة. فقط النظر في الأسهم التي 21 يوما المتوسط ​​المتحرك البسيط من حجم أكبر من 200،000. شراء في الغد مفتوح إذا كان مؤشر ستوكاستيك أقل من 20 أمس وفوق 20 اليوم. عقد لمدة خمسة أيام ثم بيع في افتتاح اليوم التالي.

الجدول 4: الصفقات المعدلة في عام 2008.

خلال عام 2008 أظهر نظام شراء ستوكاستيك المعدل نتائج أفضل من نظام شراء ستوكاستيك الأساسي الذي اختبرناه لأول مرة. كما هو مبين في الجدول 4 أعلاه، انخفضت نسبة الصفقات الخاسرة من حوالي 58٪ (باستخدام تقنية ستوكاستيك الأساسية) إلى ما يزيد قليلا عن خمسين في المئة. وتحولت الخسارة السنوية للشراء العشوائي الأساسي إلى ربح سنوي طفيف. هذه الأرقام هي تحسن كبير على نظام شراء ستوكاستيك الأساسي. وقد أظهر شراء وعقد سبس خسارة كبيرة خلال عام 2008 وأظهر نظام شراء ستوكاستيك المعدل ربحا طفيفا سنويا.

يجب تسجيل الدخول لإضافة تعليقات أو تقييم هذه المقالة.

إعدادات ميتاتريدر ستوشاستيكش & # 8211؛ نظام تجارة ستوشاستيك بسيط.

هذه هي المقالة الثانية في سلسلة مؤشر ستوشاستيك. إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، نقترح عليك مراجعة المقالة الأولى حول مؤشر ستوشاستيك. في المقالة السابقة، قمنا بتغطية الخلفية، والحسابات المعنية، وكيفية استخدام وقراءة مؤشر ستوكاستيكش. مؤشر ستوشاستيك يقال أن & # 8220؛ الرائدة & # 8221؛ لأنه يولد إشارات قبل أن تظهر في سلوك التسعير. يستخدم المتداولون المؤشر لتحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع و بدايات و نهايات الدورات في سوق الفوركس.

ويركز متداولو الفوركس على النقاط المرجعية الرئيسية ل ستوشاستيك، والتي هي نقاط عالية، نقاط منخفضة، اختلافات، وأحيانا عمليات الانتقال. كما هو الحال مع أي مؤشر تقني، فإن مخطط ستوشاستيك لن يكون صحيحا بنسبة 100٪ في الإشارات التي يعرضها، ولكن الإشارات متسقة بما فيه الكفاية لإعطاء تاجر الفوركس على & # 8220؛ الحافة & # 8221 ؛. مهارة في تفسير وفهم يجب تطوير إشارات مؤشر ستوكاستيك مع مرور الوقت. في المثال أدناه، دعونا تطوير نظام التداول بسيطة على أساس إشارات ستوشاستيك والتنبيهات.

نظام التداول التالي هو لأغراض تعليمية فقط. يأخذ التحليل الفني سلوك التسعير السابق ويحاول التنبؤ بالأسعار المستقبلية، ولكن، كما سمعنا جميعا من قبل، فإن النتائج السابقة ليست ضمانا للأداء المستقبلي. مع أخذ هذا التنويه في الاعتبار، و & # 8220؛ الأخضر & # 8221؛ الدوائر على الرسم البياني أعلاه توضح نقاط الدخول والخروج الأمثل لاستراتيجية بيع قصيرة باستخدام تحليل ستوشاستيك في تركيبة مع & # 8220؛ الاختلاف & # 8221؛ لاحظت في نقاط القرار الرئيسية (ستوشاستيك تتحرك مضادة لسلوك التسعير).

ومن ثم سيكون نظام التداول البسيط قصير الأجل:

حدد نقطة الدخول بعد & # 8220؛ أخضر & # 8221؛ خط ستوشاستيكش يعبر الطرف العلوي، ينحرف عن سلوك التسعير، و & # 8220؛ الأحمر & # 8221؛ خطوط أيضا يعبر بطريقة التصاعدي. تنفيذ & # 8220؛ شراء & # 8221؛ من أجل ما لا يزيد عن 2٪ إلى 3٪ من حسابك؛ ضع أمر وقف الخسارة عند 20 & # 8220؛ نقطة & # 8221؛ فوق نقطة الدخول. حدد نقطة الخروج بعد & # 8220؛ الأخضر & # 8221؛ خط ستوشاستيكش ينخفض ​​تحت قيمة أقل متطرفة ويتم عبوره بواسطة & # 8220؛ الأحمر & # 8221؛ خط في حركة هبوطية (تأخير إغلاق الموقف إذا لوحظ الاختلاف).

الخطوات & # 8220؛ 2 & # 8221؛ و & # 8220؛ 3 & # 8221؛ تمثل مبادئ حكيمة لإدارة المخاطر والمال ينبغي أن تستخدم. هذا النظام التجاري البسيط كان سيؤدي إلى تداولين مربحين يبلغ مجموعهما 85 & # 8220؛ نقطة & # 8221؛ ولكن تذكر أن الماضي ليس ضمانا للمستقبل. ومع ذلك، والاتساق هو الهدف الخاص بك، ونأمل، مع مرور الوقت، سوف ستوشاستيك التحليل الفني توفر لك مع & # 8220؛ حافة & # 8221؛.

وهذا يختتم سلسلة لدينا على مؤشر ستوكاستيكش. لمزيد من القراءة يرجى زيارة قسم مؤشرات الفوركس.

بيان المخاطر: تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تفقد أكثر من الإيداع الأولي. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك.

ستوشاستيك أوزيلاتور (سو) - نتائج الاختبار.

مؤشر ستوكاستيك (سو) هو مؤشر زخم يستخدم على نطاق واسع. كجزء من المؤشر الفني الكفاح من أجل التفوق وضعنا على المحك من خلال 16 أسواق عالمية مختلفة.

(ما مجموعه 300 سنة البيانات) لمعرفة كيف يعمل بشكل جيد وما هي إعدادات إنتاج أفضل العوائد.

أولا وقبل كل شيء دعونا نحدد كيفية أداء السوق في حين أن مؤشر ستوكاستيك هو في كل 10 من نطاقه:

لقد سلطت الضوء على كل من النتائج السلبية عبر التدرج البرتقالي الأحمر & غ؛ والنتائج الإيجابية عبر التدرج الأخضر الداكن و غ؛ التدرج الأخضر الداكن (اعتمادا على مقدار الخسارة أو الكسب الكبير). ومن الواضح أن معظم المكاسب في السوق وقعت في حين كان مؤشر ستوكاستيك فوق 50 و حصة الأسد عندما كان فوق 90.

ما يعنيه هذا هو أنه عندما يكون السوق في أعلى 50٪ من نطاقه لديها ميل إلى الارتفاع، وعندما يكون في أعلى 90٪ من مجموعته لديها ميل قوي إلى الارتفاع. كما يخبرنا أننا نريد تجنب أن تكون طويلة عندما يكون السوق في أسفل 50٪ من مجموعتها. على أي فترة يمكننا أن نبني هذا النطاق؟ ومن المثير للاهتمام، والعوائد لا تتغير كثيرا على فترات الاسترجاع مختلفة على الرغم من أن فائدة نظرة أطول الظهر هو أقل تقلبا من الإشارات.

دعنا ننظر الآن إلى شرائح من 20-50٪ عندما يكون مؤشر ستوكاستيك أعلى من 50:

الجدول أعلاه مشفر بالألوان Red - & غ؛ Yellow - & غ؛ أخضر من Low - & غ؛ الأوسط - & غ؛ أعلى عائد.

الرسالة القادمة من خلال بصوت عال وواضح هو أن تحتاج إلى أن تكون طويلة عندما السوق يجعل مستويات قياسية جديدة إذا كنت ترغب في كسب المال. على مدى 255 يوم الرجعية (حوالي 1 سنة) الفرق بين فترة طويلة في المدى 50-90 مقابل المدى 50-100 هو الفرق بين صنع 2.68٪ أو 8.38٪ سنويا !!

اسمحوا & # 8217؛ s إلقاء نظرة على الملف التجاري:

وتظهر النتائج أعلاه ما كان سيحدث لو فتح مركز طويل واحتفظ به في أي وقت، وكان أي من أسواق الاختبار ال 16 قد قرأ فوق 50 على مؤشر ستوكاستيك (أي أن السوق كان في النصف العلوي من نطاقه). لقد اخترنا فترة 252 يوما، وليس لأن العوائد كانت الأفضل، ولكن لأن هذا النظر يعود إلى متوسط ​​مدة أطول للمدة التجارية و 252 يوما هو متوسط ​​عدد أيام التداول في السنة.

عوائد ليست جيدة كما رأينا من مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية أو المتوسط ​​المتحرك كروس أوفر ولكن لا تزال محترمة. وعلاوة على ذلك، فإن متوسط ​​مدة التداول 104 يوما هو مفيد عند البحث عن مؤشر على المدى الطويل من اتجاه السوق.

ماذا عن خط إشارة٪ K؟ لقد قمنا باختبار ذلك ولكن النتائج لم تكن تستحق الوقت الكافي للنشر. يتم تضمينها في جدول النتائج للتحميل مجانا إذا كنت ترغب في استعراض لهم ومع ذلك.

ستوشاستيك مذبذب الاستنتاج.

خط ستوكاستيك أوزيلاتور٪ K متقلب جدا ولا يستحق النظر في التداول الخاص بك كما اقترح أصلا من قبل الدكتور جورج لين في ال 50. هناك خيارات أفضل للتداول على المدى القصير مثل فراما. في الواقع، هناك أيضا خيارات أفضل المتاحة للمؤشرات على المدى الطويل من اتجاه السوق من المذبذب العشوائي كما هو مبين في هذه المادة ... لذلك هو يستحق أن يزعج على الإطلاق؟

حسنا ... نعم وهنا هو السبب:

والحقيقة التي توضحها هذه الاختبارات هي أن معظم المكاسب تحدث عندما يكون السوق في أعلى 10٪ من نطاقه وتقريبا كل المكاسب تحدث عندما يكون السوق ضمن النصف العلوي من نطاقه. كان هناك الكثير من الأبحاث التي نشرت حول استراتيجيات الزخم، وعادة ما تنطوي على شراء الأصول الأفضل أداء من مجموعة مختارة ومن ثم تناوب الأموال بشكل دوري وذلك للبقاء باستمرار مع أفضل. كثير من الناس يخشون عقد الأسواق التي هي بالقرب من أعلى مستوياتها وذلك بالتناوب باستمرار في قادة السوق الحالية وتخفيف هذه المخاوف.

ما هي اختباراتنا على مؤشر ستوكاستيك تكشف عن ذلك هو أن مجرد عقد صندوق مؤشر عندما يكون في النصف العلوي من نطاقها (على مدى أي فترة ما يقرب من فترة الاسترجاع) سوف التقاط معظم المكاسب في حين ستيل تجنب تلك تخشى كثيرا "انفجار فقاعة" مثل الانخفاضات. خلافا للاعتقاد الشائع؛ عندما تنفجر فقاعة السوق أنها لا تفعل ذلك بين عشية وضحاها. أسهم بيني بلدي تنمو باطراد ومن ثم تنخفض في اليوم التالي. وفي حالات نادرة قد تقوم الشركات الكبيرة بذلك. لكن الاقتصادات الكبرى لا يمكنها أن تتحول إلى عشرة سنتات.

لذلك، يمكن أن يكون مؤشر ستوكاستيك إضافة مفيدة لاستراتيجية نوع دوران الزخم. وهناك فكرة أخرى تستحق النظر هي تغيير قواعد نظام التداول الخاص بك على أساس القراءة مؤشر ستوكاستيك. على سبيل المثال، نحن نعلم أن معظم المكاسب تحدث عندما يحقق السوق مستويات قياسية جديدة، ولذلك يجب أن تكون قواعد أخذ الأرباح على موقف طويل مختلفة عندما يكون مؤشر ستوكاستيك أعلى من 90 مما هو عليه عندما يكون بين 50 و 60.

وسيتم تضمين كل من هذه التطبيقات في الاختبارات المستقبلية.

المزيد في هذه السلسلة:

لقد أجرينا ونواصل إجراء اختبارات واسعة النطاق على مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية. انظر كيف أنها تؤدي والتي تكشف عن نفسها كأفضل في المؤشر الفني الكفاح من أجل التفوق.

يتم تضمين البيانات المستخدمة لهذه الاختبارات في جدول النتائج، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول منهجيتنا هنا. لم یتم تحصیل أي فوائد أثناء وجودھا نقدا ولم یتم احتساب مخصص لتکالیف المعاملة أو الانزلاق. تم اختبار الصفقات باستخدام إشارات نهاية اليوم (إود) على البيانات اليومية.

نبذة عن الكاتب ديري براون.

ديري هو مؤسس OM3 المحدودة، شركة التحليل النوعي المتطورة من نيوزيلندا. يمكنك متابعة البحوث ديري على بلوق له إتف هق. اقرأ المزيد & # 8230؛

الوظائف ذات الصلة.

مؤشر قوة بار الداخلية.

أبحث في مؤشر قرحة.

باستخدام هذا المؤشر يجعل 199 ألف دولار المزيد من الأرباح.

منشورات شائعة.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2013.

هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.

محفظة اللبلاب.

تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.

كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.

الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.